📊 Nástroj pro analýzu rizik
Analyzátor rizik portfolia
Sestavte své krypto portfolio a analyzujte diverzifikaci, korelaci a výnosy očištěné o riziko pomocí interaktivních nástrojů.
🏗️ Tvůrce portfolia
Celková alokace100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Volatilita: 65%
Oček. výnos: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Volatilita: 75%
Oček. výnos: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Volatilita: 95%
Oček. výnos: +120%
USD
USDC
USDC
%
Volatilita: 0.5%
Oček. výnos: +5%
📊 Skóre diverzifikace
76/100
Dobře diverzifikované
Úroveň rizika
high
Průměrná volatilita: 62.8%
Rozložení kategorií
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Metriky portfolia
HHI Index
0.295
Vysoká koncentrace
Kategorie aktiv
4/6
🔗 Korelační matice
Nižší korelace = lepší diverzifikace. Vysoká korelace znamená, že se aktiva pohybují společně.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Velmi vysoká (0.8-1.0)
Vysoká (0.6-0.8)
Střední (0.4-0.6)
Nízká (0.2-0.4)
Velmi nízká (0.0-0.2)
⚖️ Analýza rizika/výnosu
Oček. výnos
+81.3%
Ročně
Volatilita
62.8%
Anualizovaná
Sharpe Ratio
1.21
Dobré
VaR (95%)
-22.1%
Nejhorší scénář
📈 Analýza scénářů
🚀
Býčí trh
+121.9%
📊
Základní scénář
+81.3%
🐻
Medvědí trh
-40.6%
💥
Tržní krach
-125.7%
💡 Co to znamená
Your portfolio has an expected annual return of 81.3% with 62.8% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to 22.1% of your portfolio value.
📈 Efektivní hranice
Křivka zobrazuje optimální portfolia, která nabízejí nejvyšší výnos pro každou úroveň rizika.
Efektivní hranice
Vaše portfolio
Suboptimální portfolia
💡 Tipy pro řízení rizik
🎯
Diverzifikujte napříč kategoriemi
Držte aktiva z různých sektorů (Layer 1s, DeFi, Stablecoins), abyste snížili riziko korelace.
🛡️
Udržujte rezervu ve stablecoinech
Držte 10-20% ve stablecoinech pro nákup propadů a snížení volatility portfolia.
📊
Pravidelně rebalancujte
Kontrolujte a rebalancujte své portfolio čtvrtletně, abyste udrželi cílové alokace.
⚠️
Velikost pozic podle rizika
Aktiva s vyšší volatilitou by měla mít ve vašem portfoliu menší alokaci.
⚠️ Tento nástroj slouží pouze pro vzdělávací účely. Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky. Před investováním si vždy udělejte vlastní průzkum.