📊 Risikoanalyse-Tool

Portfolio Risiko Analyzer

Analysiere dein Portfoliorisiko...

15Min. Lesezeit

🏗️ Portfolio-Builder

Gesamtallokation100%

BTC

Bitcoin

BTC

Volatilität: 65%

Erw. Rendite: +85%

ETH

Ethereum

ETH

Volatilität: 75%

Erw. Rendite: +95%

SOL

Solana

SOL

Volatilität: 95%

Erw. Rendite: +120%

USD

USDC

Volatilität: 0.5%

Erw. Rendite: +5%

📊 Diversifikationsscore

76/100

Gut diversifiziert

Risikostufe

high

Durchschn. Volatilität: 62.8%

Kategorienverteilung

btc40%

eth30%

altcoin15%

stablecoin15%

Portfolio-Kennzahlen

HHI Index

0.295

Hohe Konzentration

Asset-Kategorien

4/6

🔗 Korrelationsmatrix

Niedrigere Korrelation = bessere Diversifikation. Hohe Korrelation bedeutet, dass sich Assets gemeinsam bewegen.

	Bitcoin	Ethereum	Altcoins	Stables
Bitcoin	1.00	0.85	0.75	0.05
Ethereum	0.85	1.00	0.88	0.08
Altcoins	0.75	0.88	1.00	0.10
Stables	0.05	0.08	0.10	1.00

Sehr hoch (0.8-1.0)

Hoch (0.6-0.8)

Mittel (0.4-0.6)

Niedrig (0.2-0.4)

Sehr niedrig (0.0-0.2)

⚖️ Risiko/Rendite-Analyse

Erw. Rendite

+81.3%

Jährlich

Volatilität

62.8%

Annualisiert

Sharpe Ratio

1.21

Gut

VaR (95%)

-22.1%

Schlechtester Fall

📈 Szenarioanalyse

🚀

Bullenmarkt

+121.9%

📊

Basisszenario

+81.3%

🐻

Bärenmarkt

-40.6%

💥

Marktcrash

-125.7%

💡 Was das bedeutet

Dein Portfolio hat eine erwartete jährliche Rendite von ${analysis.portfolioReturn}% bei einer Volatilität von ${analysis.portfolioVolatility}%. In einem Worst-Case-Szenario (95% Konfidenz) könntest du bis zu ${Math.abs(parseFloat(analysis.var95))}% deines Portfoliowerts verlieren.

📈 Effizienzkurve

Die Kurve zeigt optimale Portfolios, die für jedes Risikoniveau die höchste Rendite bieten.

Effizienzkurve

Dein Portfolio

Suboptimale Portfolios

💡 Tipps zum Risikomanagement

🎯

Über Kategorien hinweg diversifizieren

Halte Assets aus verschiedenen Sektoren (Layer 1s, DeFi, Stablecoins), um das Korrelationsrisiko zu reduzieren.

🛡️

Stablecoin-Reserve halten

Halte 10-20 % in Stablecoins, um Rücksetzer zu kaufen und die Portfolio-Volatilität zu verringern.

📊

Regelmäßig neu ausbalancieren

Überprüfe und gleiche dein Portfolio vierteljährlich neu aus, um die Zielallokationen beizubehalten.

⚠️

Positionsgrößen nach Risiko festlegen

Assets mit höherer Volatilität sollten kleinere Allokationen in deinem Portfolio haben.

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If this analyzer exposed concentration, DCA drift, idle stablecoins, or custody risk, use the next read to lock in sizing, parking, exchange choice, and wallet boundaries before noise pushes the decision for you.

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⚠️ Dieses Tool dient nur zu Bildungszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Recherchiere immer selbst, bevor du investierst.