📊 Outil d’analyse du risque
Analyseur de risque de portefeuille
Construisez votre portefeuille crypto et analysez la diversification, la corrélation et les rendements ajustés au risque avec des outils interactifs.
🏗️ Créateur de portefeuille
Allocation totale100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Volatilité: 65%
Rendement prévu: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Volatilité: 75%
Rendement prévu: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Volatilité: 95%
Rendement prévu: +120%
USD
USDC
USDC
%
Volatilité: 0.5%
Rendement prévu: +5%
📊 Score de diversification
76/100
Bien diversifié
Niveau de risque
high
Volatilité moy.: 62.8%
Répartition par catégorie
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Indicateurs du portefeuille
HHI Index
0.295
Forte concentration
Catégories d’actifs
4/6
🔗 Matrice de corrélation
Une corrélation plus faible = une meilleure diversification. Une corrélation élevée signifie que les actifs évoluent ensemble.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Très élevé (0.8-1.0)
Élevé (0.6-0.8)
Modéré (0.4-0.6)
Faible (0.2-0.4)
Très faible (0.0-0.2)
⚖️ Analyse risque/rendement
Rendement prévu
+81.3%
Annuel
Volatilité
62.8%
Annualisée
Sharpe Ratio
1.21
Bon
VaR (95%)
-22.1%
Pire scénario
📈 Analyse de scénarios
🚀
Marché haussier
+121.9%
📊
Scénario de base
+81.3%
🐻
Marché baissier
-40.6%
💥
Krach de marché
-125.7%
💡 Ce que cela signifie
Your portfolio has an expected annual return of 81.3% with 62.8% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to 22.1% of your portfolio value.
📈 Frontière efficiente
La courbe montre les portefeuilles optimaux qui offrent le rendement le plus élevé pour chaque niveau de risque.
Frontière efficiente
Votre portefeuille
Portefeuilles sous-optimaux
💡 Conseils de gestion du risque
🎯
Diversifiez entre catégories
Détenez des actifs de différents secteurs (Layer 1s, DeFi, stablecoins) pour réduire le risque de corrélation.
🛡️
Maintenez une réserve de stablecoins
Gardez 10-20% en stablecoins pour acheter les replis et réduire la volatilité du portefeuille.
📊
Rééquilibrez régulièrement
Examinez et rééquilibrez votre portefeuille chaque trimestre pour maintenir les allocations cibles.
⚠️
Dimensionnez les positions selon le risque
Les actifs plus volatils doivent avoir une allocation plus faible dans votre portefeuille.
⚠️ Cet outil est uniquement destiné à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches avant d’investir.