📊 Outil d’analyse du risque

Portefeuille Risque Analyzer

Analysez le risque de votre portefeuille...

15min de lecture

🏗️ Créateur de portefeuille

Allocation totale100%

BTC

Bitcoin

BTC

Volatilité: 65%

Rendement prévu: +85%

ETH

Ethereum

ETH

Volatilité: 75%

Rendement prévu: +95%

SOL

Solana

SOL

Volatilité: 95%

Rendement prévu: +120%

USD

USDC

Volatilité: 0.5%

Rendement prévu: +5%

📊 Score de diversification

76/100

Bien diversifié

Niveau de risque

high

Volatilité moy.: 62.8%

Répartition par catégorie

btc40%

eth30%

altcoin15%

stablecoin15%

Indicateurs du portefeuille

HHI Index

0.295

Forte concentration

Catégories d’actifs

4/6

🔗 Matrice de corrélation

Une corrélation plus faible = une meilleure diversification. Une corrélation élevée signifie que les actifs évoluent ensemble.

	Bitcoin	Ethereum	Altcoins	Stables
Bitcoin	1.00	0.85	0.75	0.05
Ethereum	0.85	1.00	0.88	0.08
Altcoins	0.75	0.88	1.00	0.10
Stables	0.05	0.08	0.10	1.00

Très élevé (0.8-1.0)

Élevé (0.6-0.8)

Modéré (0.4-0.6)

Faible (0.2-0.4)

Très faible (0.0-0.2)

⚖️ Analyse risque/rendement

Rendement prévu

+81.3%

Annuel

Volatilité

62.8%

Annualisée

Sharpe Ratio

1.21

Bon

VaR (95%)

-22.1%

Pire scénario

📈 Analyse de scénarios

🚀

Marché haussier

+121.9%

📊

Scénario de base

+81.3%

🐻

Marché baissier

-40.6%

💥

Krach de marché

-125.7%

💡 Ce que cela signifie

Your portfolio has an expected annual return of ${analysis.portfolioReturn}% with ${analysis.portfolioVolatility}% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to ${Math.abs(parseFloat(analysis.var95))}% of your portfolio value.

📈 Frontière efficiente

La courbe montre les portefeuilles optimaux qui offrent le rendement le plus élevé pour chaque niveau de risque.

Frontière efficiente

Votre portefeuille

Portefeuilles sous-optimaux

💡 Conseils de gestion du risque

🎯

Diversifiez entre catégories

Détenez des actifs de différents secteurs (Layer 1s, DeFi, stablecoins) pour réduire le risque de corrélation.

🛡️

Maintenez une réserve de stablecoins

Gardez 10-20% en stablecoins pour acheter les replis et réduire la volatilité du portefeuille.

📊

Rééquilibrez régulièrement

Examinez et rééquilibrez votre portefeuille chaque trimestre pour maintenir les allocations cibles.

⚠️

Dimensionnez les positions selon le risque

Les actifs plus volatils doivent avoir une allocation plus faible dans votre portefeuille.

Choose the next rule that makes the plan easier to follow

If this analyzer exposed concentration, DCA drift, idle stablecoins, or custody risk, use the next read to lock in sizing, parking, exchange choice, and wallet boundaries before noise pushes the decision for you.

Start here

Reset your target allocation

Rebuild the portfolio around core positions, stablecoin buffers, and rebalance bands before you add more risk.

Guide: Crypto Portfolio Building Guide - Allocation, Diversification & Rebalancing

Build allocation rules

⚠️ Cet outil est uniquement destiné à des fins éducatives. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Faites toujours vos propres recherches avant d’investir.