📊 Strumento di Analisi del Rischio

Analizzatore Rischio Portfolio

Analizza il tuo portfolio risk...

15min di lettura

🏗️ Costruttore di Portafoglio

Allocazione Totale100%

BTC

Bitcoin

BTC

Volatilità: 65%

Rendimento Atteso: +85%

ETH

Ethereum

ETH

Volatilità: 75%

Rendimento Atteso: +95%

SOL

Solana

SOL

Volatilità: 95%

Rendimento Atteso: +120%

USD

USDC

Volatilità: 0.5%

Rendimento Atteso: +5%

📊 Punteggio di Diversificazione

76/100

Ben Diversificato

Livello di Rischio

high

Volatilità Media: 62.8%

Distribuzione per Categoria

btc40%

eth30%

altcoin15%

stablecoin15%

Metriche del Portafoglio

HHI Index

0.295

Alta concentrazione

Categorie di Asset

4/6

🔗 Matrice di Correlazione

Correlazione più bassa = diversificazione migliore. Un'alta correlazione significa che gli asset si muovono insieme.

	Bitcoin	Ethereum	Altcoins	Stables
Bitcoin	1.00	0.85	0.75	0.05
Ethereum	0.85	1.00	0.88	0.08
Altcoins	0.75	0.88	1.00	0.10
Stables	0.05	0.08	0.10	1.00

Molto Alta (0.8-1.0)

Alta (0.6-0.8)

Moderata (0.4-0.6)

Bassa (0.2-0.4)

Molto Bassa (0.0-0.2)

⚖️ Analisi Rischio/Rendimento

Rendimento Atteso

+81.3%

Annuale

Volatilità

62.8%

Annualizzata

Indice di Sharpe

1.21

Buono

VaR (95%)

-22.1%

Scenario peggiore

📈 Analisi degli Scenari

🚀

Mercato Rialzista

+121.9%

📊

Scenario Base

+81.3%

🐻

Mercato Ribassista

-40.6%

💥

Crollo del Mercato

-125.7%

💡 Cosa Significa

Your portfolio has an expected annual return of ${analysis.portfolioReturn}% with ${analysis.portfolioVolatility}% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to ${Math.abs(parseFloat(analysis.var95))}% of your portfolio value.

📈 Frontiera Efficiente

La curva mostra i portafogli ottimali che offrono il rendimento più alto per ogni livello di rischio.

Frontiera Efficiente

Il Tuo Portafoglio

Portafogli Subottimali

💡 Consigli per la Gestione del Rischio

🎯

Diversifica tra le Categorie

Detieni asset di settori diversi (Layer 1, DeFi, Stablecoin) per ridurre il rischio di correlazione.

🛡️

Mantieni una Riserva in Stablecoin

Tieni il 10-20% in stablecoin per comprare sui ribassi e ridurre la volatilità del portafoglio.

📊

Ribilancia Regolarmente

Controlla e ribilancia il tuo portafoglio ogni trimestre per mantenere le allocazioni target.

⚠️

Dimensiona le Posizioni in Base al Rischio

Gli asset con maggiore volatilità dovrebbero avere allocazioni più piccole nel tuo portafoglio.

Choose the next rule that makes the plan easier to follow

If this analyzer exposed concentration, DCA drift, idle stablecoins, or custody risk, use the next read to lock in sizing, parking, exchange choice, and wallet boundaries before noise pushes the decision for you.

Start here

Reset your target allocation

Rebuild the portfolio around core positions, stablecoin buffers, and rebalance bands before you add more risk.

Guide: Crypto Portfolio Building Guide - Allocation, Diversification & Rebalancing

Build allocation rules

⚠️ Questo strumento è solo a scopo educativo. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche prima di investire.