📊 Strumento di Analisi del Rischio
Analizzatore del Rischio del Portafoglio
Costruisci il tuo portafoglio crypto e analizza diversificazione, correlazione e rendimenti corretti per il rischio con strumenti interattivi.
🏗️ Costruttore di Portafoglio
Allocazione Totale100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Volatilità: 65%
Rendimento Atteso: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Volatilità: 75%
Rendimento Atteso: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Volatilità: 95%
Rendimento Atteso: +120%
USD
USDC
USDC
%
Volatilità: 0.5%
Rendimento Atteso: +5%
📊 Punteggio di Diversificazione
76/100
Ben Diversificato
Livello di Rischio
high
Volatilità Media: 62.8%
Distribuzione per Categoria
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Metriche del Portafoglio
HHI Index
0.295
Alta concentrazione
Categorie di Asset
4/6
🔗 Matrice di Correlazione
Correlazione più bassa = diversificazione migliore. Un'alta correlazione significa che gli asset si muovono insieme.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Molto Alta (0.8-1.0)
Alta (0.6-0.8)
Moderata (0.4-0.6)
Bassa (0.2-0.4)
Molto Bassa (0.0-0.2)
⚖️ Analisi Rischio/Rendimento
Rendimento Atteso
+81.3%
Annuale
Volatilità
62.8%
Annualizzata
Indice di Sharpe
1.21
Buono
VaR (95%)
-22.1%
Scenario peggiore
📈 Analisi degli Scenari
🚀
Mercato Rialzista
+121.9%
📊
Scenario Base
+81.3%
🐻
Mercato Ribassista
-40.6%
💥
Crollo del Mercato
-125.7%
💡 Cosa Significa
Your portfolio has an expected annual return of 81.3% with 62.8% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to 22.1% of your portfolio value.
📈 Frontiera Efficiente
La curva mostra i portafogli ottimali che offrono il rendimento più alto per ogni livello di rischio.
Frontiera Efficiente
Il Tuo Portafoglio
Portafogli Subottimali
💡 Consigli per la Gestione del Rischio
🎯
Diversifica tra le Categorie
Detieni asset di settori diversi (Layer 1, DeFi, Stablecoin) per ridurre il rischio di correlazione.
🛡️
Mantieni una Riserva in Stablecoin
Tieni il 10-20% in stablecoin per comprare sui ribassi e ridurre la volatilità del portafoglio.
📊
Ribilancia Regolarmente
Controlla e ribilancia il tuo portafoglio ogni trimestre per mantenere le allocazioni target.
⚠️
Dimensiona le Posizioni in Base al Rischio
Gli asset con maggiore volatilità dovrebbero avere allocazioni più piccole nel tuo portafoglio.
⚠️ Questo strumento è solo a scopo educativo. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Fai sempre le tue ricerche prima di investire.