📊 リスク分析ツール
ポートフォリオリスク分析ツール
インタラクティブツールで暗号資産ポートフォリオを構築し、分散、相関、リスク調整後リターンを分析しましょう。
🏗️ ポートフォリオビルダー
合計配分100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
ボラティリティ: 65%
期待リターン: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
ボラティリティ: 75%
期待リターン: +95%
SOL
Solana
SOL
%
ボラティリティ: 95%
期待リターン: +120%
USD
USDC
USDC
%
ボラティリティ: 0.5%
期待リターン: +5%
📊 分散スコア
76/100
十分に分散されている
リスクレベル
high
平均ボラティリティ: 62.8%
カテゴリ分布
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
ポートフォリオ指標
HHI Index
0.295
高集中
資産カテゴリ
4/6
🔗 相関マトリクス
相関が低いほど分散効果は高くなります。相関が高いほど、資産は同じように動きます。
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
非常に高い (0.8-1.0)
高い (0.6-0.8)
中程度 (0.4-0.6)
低い (0.2-0.4)
非常に低い (0.0-0.2)
⚖️ リスク/リワード分析
期待リターン
+81.3%
年間
ボラティリティ
62.8%
年率換算
シャープレシオ
1.21
良好
VaR (95%)
-22.1%
最悪ケース
📈 シナリオ分析
🚀
強気相場
+121.9%
📊
ベースケース
+81.3%
🐻
弱気相場
-40.6%
💥
市場暴落
-125.7%
💡 これは何を意味するか
Your portfolio has an expected annual return of 81.3% with 62.8% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to 22.1% of your portfolio value.
📈 効率的フロンティア
この曲線は、各リスク水準において最も高いリターンを提供する最適なポートフォリオを示しています。
効率的フロンティア
あなたのポートフォリオ
非効率なポートフォリオ
💡 リスク管理のヒント
🎯
カテゴリをまたいで分散する
異なるセクター（Layer 1、DeFi、ステーブルコイン）の資産を保有し、相関リスクを下げましょう。
🛡️
ステーブルコインの余力を維持する
10-20%をステーブルコインで保有し、押し目買いに備えつつポートフォリオのボラティリティを抑えましょう。
📊
定期的にリバランスする
目標配分を維持するため、四半期ごとにポートフォリオを見直してリバランスしましょう。
⚠️
リスクに応じてポジションサイズを決める
ボラティリティの高い資産ほど、ポートフォリオ内の配分は小さくすべきです。
⚠️ このツールは教育目的のみで提供されています。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資前には必ずご自身で調査を行ってください。