📊 리스크 분석 도구
포트폴리오 리스크 분석기
인터랙티브 도구로 암호화폐 포트폴리오를 구축하고 분산투자, 상관관계, 위험 조정 수익률을 분석하세요.
🏗️ 포트폴리오 빌더
총 배분 비율100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
변동성: 65%
기대 수익률: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
변동성: 75%
기대 수익률: +95%
SOL
Solana
SOL
%
변동성: 95%
기대 수익률: +120%
USD
USDC
USDC
%
변동성: 0.5%
기대 수익률: +5%
📊 분산투자 점수
76/100
분산투자가 잘 됨
위험 수준
high
평균 변동성: 62.8%
카테고리 분포
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
포트폴리오 지표
HHI Index
0.295
높은 집중도
자산 카테고리
4/6
🔗 상관관계 매트릭스
상관관계가 낮을수록 분산 효과가 좋습니다. 상관관계가 높으면 자산이 함께 움직인다는 뜻입니다.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
매우 높음 (0.8-1.0)
높음 (0.6-0.8)
보통 (0.4-0.6)
낮음 (0.2-0.4)
매우 낮음 (0.0-0.2)
⚖️ 위험/보상 분석
기대 수익률
+81.3%
연간
변동성
62.8%
연환산
샤프 비율
1.21
양호
VaR (95%)
-22.1%
최악의 경우
📈 시나리오 분석
🚀
강세장
+121.9%
📊
기본 시나리오
+81.3%
🐻
약세장
-40.6%
💥
시장 붕괴
-125.7%
💡 의미 해설
Your portfolio has an expected annual return of 81.3% with 62.8% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to 22.1% of your portfolio value.
📈 효율적 프론티어
이 곡선은 각 위험 수준에서 가장 높은 수익을 제공하는 최적의 포트폴리오를 보여줍니다.
효율적 프론티어
내 포트폴리오
비효율적 포트폴리오
💡 리스크 관리 팁
🎯
카테고리별로 분산투자
상관관계 위험을 줄이기 위해 서로 다른 섹터(Layer 1s, DeFi, Stablecoins)의 자산을 보유하세요.
🛡️
스테이블코인 예비자금 유지
하락장에서 매수하고 포트폴리오 변동성을 줄이기 위해 10-20%를 스테이블코인으로 보유하세요.
📊
정기적으로 리밸런싱
목표 배분을 유지하기 위해 분기마다 포트폴리오를 점검하고 리밸런싱하세요.
⚠️
위험에 따라 포지션 규모 조절
변동성이 높은 자산일수록 포트폴리오 내 배분 비중을 더 작게 가져가야 합니다.
⚠️ 이 도구는 교육 목적으로만 제공됩니다. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다. 투자 전에는 항상 스스로 조사하세요.