📊 Ferramenta de Análise de Risco
Analisador de Risco de Portfólio
Monte seu portfólio cripto e analise diversificação, correlação e retornos ajustados ao risco com ferramentas interativas.
🏗️ Construtor de Portfólio
Alocação Total100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Volatilidade: 65%
Retorno Esp.: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Volatilidade: 75%
Retorno Esp.: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Volatilidade: 95%
Retorno Esp.: +120%
USD
USDC
USDC
%
Volatilidade: 0.5%
Retorno Esp.: +5%
📊 Pontuação de Diversificação
76/100
Bem Diversificado
Nível de Risco
high
Volatilidade Média: 62.8%
Distribuição por Categoria
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Métricas do Portfólio
HHI Index
0.295
Alta concentração
Categorias de Ativos
4/6
🔗 Matriz de Correlação
Menor correlação = melhor diversificação. Correlação alta significa que os ativos se movem juntos.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Muito Alta (0.8-1.0)
Alta (0.6-0.8)
Moderada (0.4-0.6)
Baixa (0.2-0.4)
Muito Baixa (0.0-0.2)
⚖️ Análise de Risco/Retorno
Retorno Esp.
+81.3%
Anual
Volatilidade
62.8%
Anualizada
Índice de Sharpe
1.21
Bom
VaR (95%)
-22.1%
Pior caso
📈 Análise de Cenários
🚀
Mercado de Alta
+121.9%
📊
Cenário Base
+81.3%
🐻
Mercado de Baixa
-40.6%
💥
Crash de Mercado
-125.7%
💡 O Que Isso Significa
Your portfolio has an expected annual return of 81.3% with 62.8% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to 22.1% of your portfolio value.
📈 Fronteira Eficiente
A curva mostra os portfólios ideais que oferecem o maior retorno para cada nível de risco.
Fronteira Eficiente
Seu Portfólio
Portfólios Subótimos
💡 Dicas de Gestão de Risco
🎯
Diversifique Entre Categorias
Mantenha ativos de diferentes setores (Layer 1s, DeFi, Stablecoins) para reduzir o risco de correlação.
🛡️
Mantenha uma Reserva em Stablecoins
Mantenha 10-20% em stablecoins para comprar quedas e reduzir a volatilidade do portfólio.
📊
Rebalanceie Regularmente
Revise e rebalanceie seu portfólio trimestralmente para manter as alocações-alvo.
⚠️
Dimensione Posições pelo Risco
Ativos com maior volatilidade devem ter alocações menores no seu portfólio.
⚠️ Esta ferramenta é apenas para fins educacionais. Desempenho passado não garante resultados futuros. Sempre faça sua própria pesquisa antes de investir.