📊 Instrument de analiză a riscului
Analizor de risc al portofoliului
Construiește-ți portofoliul crypto și analizează diversificarea, corelația și randamentele ajustate la risc cu instrumente interactive.
🏗️ Constructor de portofoliu
Alocare totală100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Volatilitate: 65%
Randament estimat: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Volatilitate: 75%
Randament estimat: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Volatilitate: 95%
Randament estimat: +120%
USD
USDC
USDC
%
Volatilitate: 0.5%
Randament estimat: +5%
📊 Scor de diversificare
76/100
Bine diversificat
Nivel de risc
high
Volatilitate medie: 62.8%
Distribuția pe categorii
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Metrici ale portofoliului
HHI Index
0.295
Concentrare ridicată
Categorii de active
4/6
🔗 Matrice de corelație
Corelație mai mică = diversificare mai bună. O corelație ridicată înseamnă că activele se mișcă împreună.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Foarte ridicat (0.8-1.0)
Ridicat (0.6-0.8)
Moderat (0.4-0.6)
Scăzut (0.2-0.4)
Foarte scăzut (0.0-0.2)
⚖️ Analiză risc/recompensă
Randament estimat
+81.3%
Anual
Volatilitate
62.8%
Anualizată
Raport Sharpe
1.21
Bun
VaR (95%)
-22.1%
Cel mai rău caz
📈 Analiză de scenarii
🚀
Piață bull
+121.9%
📊
Scenariul de bază
+81.3%
🐻
Piață bear
-40.6%
💥
Prăbușire a pieței
-125.7%
💡 Ce înseamnă asta
Your portfolio has an expected annual return of 81.3% with 62.8% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to 22.1% of your portfolio value.
📈 Frontiera eficientă
Curba arată portofoliile optime care oferă cel mai mare randament pentru fiecare nivel de risc.
Frontiera eficientă
Portofoliul tău
Portofolii suboptime
💡 Sfaturi de gestionare a riscului
🎯
Diversifică între categorii
Deține active din sectoare diferite (Layer 1s, DeFi, Stablecoins) pentru a reduce riscul de corelație.
🛡️
Menține o rezervă de stablecoin
Păstrează 10-20% în stablecoins pentru a cumpăra scăderile și a reduce volatilitatea portofoliului.
📊
Reechilibrează regulat
Revizuiește și reechilibrează-ți portofoliul trimestrial pentru a menține alocările țintă.
⚠️
Dimensionează pozițiile în funcție de risc
Activele cu volatilitate mai mare ar trebui să aibă alocări mai mici în portofoliul tău.
⚠️ Acest instrument este doar în scop educațional. Performanțele anterioare nu garantează rezultate viitoare. Fă întotdeauna propria cercetare înainte de a investi.