📊 Инструмент анализа рисков
Анализатор рисков портфеля
Создайте свой криптопортфель и проанализируйте диверсификацию, корреляцию и доходность с поправкой на риск с помощью интерактивных инструментов.
🏗️ Конструктор портфеля
Общее распределение100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Волатильность: 65%
Ожидаемая доходность: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Волатильность: 75%
Ожидаемая доходность: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Волатильность: 95%
Ожидаемая доходность: +120%
USD
USDC
USDC
%
Волатильность: 0.5%
Ожидаемая доходность: +5%
📊 Оценка диверсификации
76/100
Хорошо диверсифицирован
Уровень риска
high
Ср. волатильность: 62.8%
Распределение по категориям
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Метрики портфеля
HHI Index
0.295
Высокая концентрация
Категории активов
4/6
🔗 Матрица корреляции
Низкая корреляция = лучшая диверсификация. Высокая корреляция означает, что активы движутся синхронно.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Очень высокий (0.8-1.0)
Высокий (0.6-0.8)
Умеренный (0.4-0.6)
Низкий (0.2-0.4)
Очень низкий (0.0-0.2)
⚖️ Анализ риска и доходности
Ожидаемая доходность
+81.3%
Годовая
Волатильность
62.8%
Годовая
Коэффициент Шарпа
1.21
Хороший
VaR (95%)
-22.1%
Худший сценарий
📈 Анализ сценариев
🚀
Бычий рынок
+121.9%
📊
Базовый сценарий
+81.3%
🐻
Медвежий рынок
-40.6%
💥
Обвал рынка
-125.7%
💡 Что это значит
Your portfolio has an expected annual return of ${analysis.portfolioReturn}% with ${analysis.portfolioVolatility}% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to ${Math.abs(parseFloat(analysis.var95))}% of your portfolio value.
📈 Эффективная граница
Кривая показывает оптимальные портфели, предлагающие наивысшую доходность для каждого уровня риска.
Эффективная граница
Ваш портфель
Субоптимальные портфели
💡 Советы по управлению рисками
🎯
Диверсифицируйте по категориям
Держите активы из разных секторов (Layer 1, DeFi, стейблкоины) для снижения корреляционного риска.
🛡️
Поддерживайте резерв в стейблкоинах
Держите 10-20% в стейблкоинах для покупки на просадках и снижения волатильности портфеля.
📊
Регулярно ребалансируйте
Пересматривайте и ребалансируйте портфель ежеквартально для поддержания целевого распределения.
⚠️
Размер позиции по уровню риска
Активы с более высокой волатильностью должны иметь меньшую долю в вашем портфеле.
⚠️ Этот инструмент предназначен только для образовательных целей. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Всегда проводите собственное исследование перед инвестированием.