📊 Công Cụ Phân Tích Rủi Ro
Công Cụ Phân Tích Rủi Ro Danh Mục
Xây dựng danh mục crypto và phân tích đa dạng hóa, tương quan và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro với các công cụ tương tác.
🏗️ Xây Dựng Danh Mục
Tổng Phân Bổ100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
Biến Động: 65%
Lợi Nhuận Kỳ Vọng: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
Biến Động: 75%
Lợi Nhuận Kỳ Vọng: +95%
SOL
Solana
SOL
%
Biến Động: 95%
Lợi Nhuận Kỳ Vọng: +120%
USD
USDC
USDC
%
Biến Động: 0.5%
Lợi Nhuận Kỳ Vọng: +5%
📊 Điểm Đa Dạng Hóa
76/100
Đa Dạng Hóa Tốt
Mức Độ Rủi Ro
high
Biến Động TB: 62.8%
Phân Bổ Danh Mục
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
Chỉ Số Danh Mục Đầu Tư
HHI Index
0.295
Tập trung cao
Danh Mục Tài Sản
4/6
🔗 Ma Trận Tương Quan
Tương quan thấp hơn = đa dạng hóa tốt hơn. Tương quan cao có nghĩa là tài sản di chuyển cùng nhau.
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
Rất Cao (0.8-1.0)
Cao (0.6-0.8)
Trung Bình (0.4-0.6)
Thấp (0.2-0.4)
Rất Thấp (0.0-0.2)
⚖️ Phân Tích Rủi Ro/Lợi Nhuận
Lợi Nhuận Kỳ Vọng
+81.3%
Hàng Năm
Biến Động
62.8%
Hàng Năm
Tỷ Số Sharpe
1.21
Tốt
VaR (95%)
-22.1%
Trường hợp xấu nhất
📈 Phân Tích Kịch Bản
🚀
Thị Trường Tăng
+121.9%
📊
Kịch Bản Cơ Sở
+81.3%
🐻
Thị Trường Giảm
-40.6%
💥
Sụp Đổ Thị Trường
-125.7%
💡 Điều Này Có Nghĩa Gì
Your portfolio has an expected annual return of ${analysis.portfolioReturn}% with ${analysis.portfolioVolatility}% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to ${Math.abs(parseFloat(analysis.var95))}% of your portfolio value.
📈 Biên Hiệu Quả
Đường cong hiển thị các danh mục đầu tư tối ưu mang lại lợi nhuận cao nhất cho mỗi mức rủi ro.
Biên Hiệu Quả
Danh Mục Của Bạn
Danh Mục Chưa Tối Ưu
💡 Mẹo Quản Lý Rủi Ro
🎯
Đa Dạng Hóa Qua Các Danh Mục
Nắm giữ tài sản từ các lĩnh vực khác nhau (Layer 1, DeFi, Stablecoin) để giảm rủi ro tương quan.
🛡️
Duy Trì Dự Trữ Stablecoin
Giữ 10-20% trong stablecoin để mua khi giảm giá và giảm biến động danh mục.
📊
Tái Cân Bằng Thường Xuyên
Xem xét và tái cân bằng danh mục hàng quý để duy trì phân bổ mục tiêu.
⚠️
Định Cỡ Vị Thế Theo Rủi Ro
Tài sản biến động cao hơn nên có phân bổ nhỏ hơn trong danh mục của bạn.
⚠️ Công cụ này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả tương lai. Luôn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.