📊 风险分析工具

投资组合风险分析器

Analyze your 投资组合 risk...

15分钟阅读

🏗️ 投资组合构建器

总配置100%

BTC

Bitcoin

BTC

波动率: 65%

预期回报: +85%

ETH

Ethereum

ETH

波动率: 75%

预期回报: +95%

SOL

Solana

SOL

波动率: 95%

预期回报: +120%

USD

USDC

波动率: 0.5%

预期回报: +5%

📊 多元化评分

76/100

多元化良好

风险等级

high

平均波动率: 62.8%

类别分布

btc40%

eth30%

altcoin15%

stablecoin15%

投资组合指标

HHI Index

0.295

集中度高

资产类别

4/6

🔗 相关性矩阵

相关性越低，多元化效果越好。相关性高意味着资产走势趋同。

	Bitcoin	Ethereum	Altcoins	Stables
Bitcoin	1.00	0.85	0.75	0.05
Ethereum	0.85	1.00	0.88	0.08
Altcoins	0.75	0.88	1.00	0.10
Stables	0.05	0.08	0.10	1.00

非常高 (0.8-1.0)

高 (0.6-0.8)

中等 (0.4-0.6)

低 (0.2-0.4)

非常低 (0.0-0.2)

⚖️ 风险/回报分析

预期回报

+81.3%

年度

波动率

62.8%

年化

夏普比率

1.21

良好

VaR (95%)

-22.1%

最差情况

📈 情景分析

🚀

牛市

+121.9%

📊

基准情景

+81.3%

🐻

熊市

-40.6%

💥

市场崩盘

-125.7%

💡 这意味着什么

Your portfolio has an expected annual return of ${analysis.portfolioReturn}% with ${analysis.portfolioVolatility}% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to ${Math.abs(parseFloat(analysis.var95))}% of your portfolio value.

📈 有效前沿

这条曲线展示了在每个风险水平下可提供最高回报的最优投资组合。

有效前沿

你的投资组合

次优投资组合

💡 风险管理提示

🎯

跨类别分散配置

持有来自不同赛道的资产（Layer 1、DeFi、稳定币），以降低相关性风险。

🛡️

保持稳定币储备

保留 10-20% 的稳定币，以便逢低买入并降低投资组合波动。

📊

定期再平衡

按季度审查并再平衡你的投资组合，以维持目标配置。

⚠️

按风险控制仓位

波动性更高的资产在你的投资组合中应占更小比例。

Choose the next rule that makes the plan easier to follow

If this analyzer exposed concentration, DCA drift, idle stablecoins, or custody risk, use the next read to lock in sizing, parking, exchange choice, and wallet boundaries before noise pushes the decision for you.

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Reset your target allocation

Rebuild the portfolio around core positions, stablecoin buffers, and rebalance bands before you add more risk.

Guide: Crypto Portfolio Building Guide - Allocation, Diversification & Rebalancing

Build allocation rules

⚠️ 本工具仅供教育用途。过去的表现不保证未来结果。投资前请务必自行研究。