📊 风险分析工具
投资组合风险分析器
使用交互式工具构建你的加密货币投资组合，并分析多元化、相关性和风险调整后回报。
🏗️ 投资组合构建器
总配置100%
BTC
Bitcoin
BTC
%
波动率: 65%
预期回报: +85%
ETH
Ethereum
ETH
%
波动率: 75%
预期回报: +95%
SOL
Solana
SOL
%
波动率: 95%
预期回报: +120%
USD
USDC
USDC
%
波动率: 0.5%
预期回报: +5%
📊 多元化评分
76/100
多元化良好
风险等级
high
平均波动率: 62.8%
类别分布
btc40%
eth30%
altcoin15%
stablecoin15%
投资组合指标
HHI Index
0.295
集中度高
资产类别
4/6
🔗 相关性矩阵
相关性越低，多元化效果越好。相关性高意味着资产走势趋同。
| Bitcoin | Ethereum | Altcoins | Stables | |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.05 |
| Ethereum | 0.85 | 1.00 | 0.88 | 0.08 |
| Altcoins | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 0.10 |
| Stables | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 1.00 |
非常高 (0.8-1.0)
高 (0.6-0.8)
中等 (0.4-0.6)
低 (0.2-0.4)
非常低 (0.0-0.2)
⚖️ 风险/回报分析
预期回报
+81.3%
年度
波动率
62.8%
年化
夏普比率
1.21
良好
VaR (95%)
-22.1%
最差情况
📈 情景分析
🚀
牛市
+121.9%
📊
基准情景
+81.3%
🐻
熊市
-40.6%
💥
市场崩盘
-125.7%
💡 这意味着什么
Your portfolio has an expected annual return of 81.3% with 62.8% volatility. In a worst-case scenario (95% confidence), you could lose up to 22.1% of your portfolio value.
📈 有效前沿
这条曲线展示了在每个风险水平下可提供最高回报的最优投资组合。
有效前沿
你的投资组合
次优投资组合
💡 风险管理提示
🎯
跨类别分散配置
持有来自不同赛道的资产（Layer 1、DeFi、稳定币），以降低相关性风险。
🛡️
保持稳定币储备
保留 10-20% 的稳定币，以便逢低买入并降低投资组合波动。
📊
定期再平衡
按季度审查并再平衡你的投资组合，以维持目标配置。
⚠️
按风险控制仓位
波动性更高的资产在你的投资组合中应占更小比例。
⚠️ 本工具仅供教育用途。过去的表现不保证未来结果。投资前请务必自行研究。